Сравнение QVAL с QRFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).
QVAL и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QRFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и QRFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 10.45% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -3.78%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QRFT
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.
Доходность на риск
QVAL vs. QRFT — Ранг доходности на риск
QVAL
QRFT
Сравнение QVAL c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.57 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и QRFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QRFT
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QRFT в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QRFT
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QRFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -30.19% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.31% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -28.20% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.56% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.94% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.68% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QRFT
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.66% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.41% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.99% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.46% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.24% | +2.56% |