PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRFT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ (QQQ).

QRFT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между QRFT и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QRFT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.14%
170.48%
QRFT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRFT:

0.46

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

QRFT:

0.77

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

QRFT:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRFT:

0.45

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

QRFT:

1.76

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

QRFT:

5.13%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

QRFT:

19.56%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

QRFT:

-30.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QRFT:

-11.06%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

QRFT

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-4.84%

1 год

8.67%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRFT и QQQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
График комиссии QRFT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRFT: 0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRFT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг риск-скорректированной доходности QRFT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRFT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRFT: 0.46
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино QRFT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRFT: 0.77
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега QRFT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRFT: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QRFT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRFT: 0.45
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина QRFT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRFT: 1.76
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.47
QRFT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и QQQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.56%0.52%0.78%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и QQQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.06%
-12.28%
QRFT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и QQQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 14.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
16.86%
QRFT
QQQ