PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QRFT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.88%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%17.68%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

QRFT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.85%
1 год
16.04%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVALQRFT с OMFL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QRFT и QQQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QRFT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.00

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между QRFT и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и QQQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и QQQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-82.97%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.96%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-35.12%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.75%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-32.98%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.48%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и QQQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.38%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.82%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.69%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.37%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.24%

-2.00%