PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRFT с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с ARKK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK).

QRFT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или ARKK.

Корреляция

Корреляция между QRFT и ARKK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRFT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.14%
20.44%
QRFT
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRFT:

0.46

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

QRFT:

0.77

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

QRFT:

1.12

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

QRFT:

0.45

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

QRFT:

1.76

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

QRFT:

5.13%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

QRFT:

19.56%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

QRFT:

-30.19%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

QRFT:

-11.06%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%.

QRFT

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-4.84%

1 год

8.67%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRFT и ARKK

И QRFT, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
График комиссии QRFT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRFT: 0.75%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRFT и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг риск-скорректированной доходности QRFT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRFT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRFT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRFT: 0.46
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино QRFT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRFT: 0.77
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега QRFT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRFT: 1.12
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара QRFT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRFT: 0.45
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина QRFT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRFT: 1.76
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.37
QRFT
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и ARKK

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.56%0.52%0.78%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и ARKK

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.06%
-66.89%
QRFT
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и ARKK

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 14.40%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
23.46%
QRFT
ARKK