PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK).

QRFT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.88%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

QRFT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.85%
1 год
16.04%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с QVALQRFT с OMFL
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий QRFT и ARKK

И QRFT, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

QRFT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.54

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между QRFT и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и ARKK

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и ARKK

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-80.97%

+50.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-31.35%

+22.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-77.23%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-55.61%

+49.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-29.82%

+22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

12.27%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и ARKK

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.55%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

11.92%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

27.61%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

42.55%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

46.37%

-28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

40.10%

-19.86%