PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%14.43%

Correlation

The correlation between QRFT and ARKK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.73

The correlation between QRFT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и ARKK

Секторы
QRFT
ARKK

Технологии

35.4%
26.4%

Финансовые услуги

10.7%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.7%

Промышленность

9.7%
6.3%

Здравоохранение

8.8%
27.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
ARKK
13.7%

Промышленность

QRFT
9.7%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
ARKK
27.4%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
ARKK

-

Энергетика

QRFT
4.2%
ARKK

-

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
ARKK

-

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
ARKK

-

Недвижимость

QRFT
1.0%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с QVALQRFT с OMFL
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

QRFT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.05

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.61

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.22

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

2.71

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.05

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок QRFT и ARKK

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-80.97%

+50.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-31.35%

+22.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-39.56%

+19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-77.23%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-48.15%

+47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-30.13%

+23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

14.09%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и ARKK

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

9.47%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

25.18%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

36.42%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

46.29%

-28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

40.26%

-20.16%

Сравнение комиссий QRFT и ARKK

И QRFT, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и ARKK

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and ARKK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, QRFT leads with 12.41% vs -5.81% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 12.41% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ARKK.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ARK.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор