PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

QRFT и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и OMFL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий QRFT и OMFL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

QRFT vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.95

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между QRFT и OMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и OMFL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и OMFL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-33.24%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.00%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-22.44%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.31%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.89%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.13%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и OMFL

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.22%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.06%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

16.71%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.81%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.25%

-0.01%