PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с OMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. QRFT is actively managed, while OMFL is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 9.39%/yr for OMFL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRFT показывает доходность 12.70%, а OMFL немного выше – 13.03%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и OMFL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%17.38%

Correlation

The correlation between QRFT and OMFL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.77

The correlation between QRFT and OMFL shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRFT и OMFL

Секторы
QRFT
OMFL

Технологии

35.4%
31.0%

Финансовые услуги

10.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Промышленность

9.7%
9.8%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.8%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

QRFT
35.4%
OMFL
31.0%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
OMFL
11.5%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
OMFL
11.7%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
OMFL
9.5%

Промышленность

QRFT
9.7%
OMFL
9.8%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
OMFL
10.4%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
OMFL
8.8%

Энергетика

QRFT
4.2%
OMFL
3.7%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
OMFL
2.5%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
OMFL
0.4%

Недвижимость

QRFT
1.0%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL

Доходность на риск

QRFT vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.89

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.63

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.99

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

13.48

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.89

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QRFT и OMFL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-33.24%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.58%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-15.52%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-22.44%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.80%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.68%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и OMFL

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.28%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.46%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.04%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.75%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.10%

0.00%

Сравнение комиссий QRFT и OMFL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и OMFL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and OMFL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRFT has higher volatility (3.36%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, QRFT leads with 12.41% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 12.41% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

OMFL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.25% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.29% for OMFL.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор