PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QRFT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRFT показывает доходность -3.78%, а SPY немного выше – -3.65%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVALQRFT с OMFL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QRFT и SPY

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QRFT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.27

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между QRFT и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и SPY

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и SPY

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-55.19%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.05%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-24.50%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.09%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и SPY

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.50%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.06%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.06%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.92%

+2.32%