Сравнение QRFT с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
QRFT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.88% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.
QRFT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и VGT
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
QRFT vs. VGT — Ранг доходности на риск
QRFT
VGT
Сравнение QRFT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.72 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и VGT
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и VGT
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -54.63% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -16.40% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -35.07% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -10.90% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.39% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и VGT
Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.96% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 16.36% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 27.27% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 25.05% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.47% | -4.23% |