PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRFT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с VGT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

QRFT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или VGT.

Корреляция

Корреляция между QRFT и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QRFT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.14%
183.12%
QRFT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRFT:

0.46

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

QRFT:

0.77

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

QRFT:

1.12

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

QRFT:

0.45

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

QRFT:

1.76

VGT:

1.41

Индекс Язвы

QRFT:

5.13%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

QRFT:

19.56%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

QRFT:

-30.19%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

QRFT:

-11.06%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.

QRFT

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-4.84%

1 год

8.67%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QRFT и VGT

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
График комиссии QRFT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRFT: 0.75%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRFT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг риск-скорректированной доходности QRFT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRFT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRFT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRFT: 0.46
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино QRFT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRFT: 0.77
VGT: 0.71
Коэффициент Омега QRFT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRFT: 1.12
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара QRFT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRFT: 0.45
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина QRFT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRFT: 1.76
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.37
QRFT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и VGT

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VGT в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.56%0.52%0.78%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и VGT

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.06%
-15.44%
QRFT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и VGT

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 14.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
19.16%
QRFT
VGT