PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с ITAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 13.45%/yr vs 12.21%/yr for ITAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у ITAN с доходностью 13.97%.

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%

ITAN

1 день
0.19%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.81%
С начала года
13.97%
1 год
31.00%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и ITAN

2026 (YTD)20252024202320222021
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%9.44%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		13.97%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%

Correlation

The correlation between QVAL and ITAN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between QVAL and ITAN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и ITAN

Секторы
QVAL
ITAN

Потребительский циклический сектор

23.8%
13.7%

Энергетика

16.1%
0.8%

Промышленность

14.1%
13.3%

Здравоохранение

13.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.2%

Технологии

8.3%
32.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
14.0%

Сырьевые материалы

6.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%
0.3%

Финансовые услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
ITAN
13.7%

Энергетика

QVAL
16.1%
ITAN
0.8%

Промышленность

QVAL
14.1%
ITAN
13.3%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
ITAN
15.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
ITAN
3.2%

Технологии

QVAL
8.3%
ITAN
32.9%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
ITAN
14.0%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
ITAN
1.5%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
ITAN

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
ITAN
0.3%

Финансовые услуги

QVAL

-

ITAN
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Sparkline Intangible Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с DTANITAN с AVUVITAN с VTVITAN с VOOITAN с SCHD

Доходность на риск

QVAL vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.14

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.94

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.45

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

12.48

+3.47

QVAL vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITAN равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и ITAN

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и ITAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-30.41%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.03%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.47%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-30.41%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.49%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и ITAN

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.79%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.55%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.01%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

18.94%

+3.75%

Сравнение комиссий QVAL и ITAN

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ITAN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и ITAN

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITAN в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.05%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and ITAN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.34%) compared to ITAN (2.95%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs ITAN's -30.41%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.45% vs 12.21% for ITAN. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.45% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

QVAL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.05% for ITAN.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.50% for ITAN.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор