Сравнение QVAL с ABLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).
QVAL и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и ABLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 3.24% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 9.02%.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
ABLD
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и ABLD
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.
Доходность на риск
QVAL vs. ABLD — Ранг доходности на риск
QVAL
ABLD
Сравнение QVAL c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.80 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.18 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.03 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.19 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.80 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и ABLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и ABLD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ABLD в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и ABLD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и ABLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -19.35% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.67% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.95% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.91% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.61% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и ABLD
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.45% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.80% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.51% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.58% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.58% | +5.22% |