PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVAL с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVAL и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVAL и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
7.30%10.98%12.21%28.40%-11.80%3.24%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 9.02%.


QVAL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.34%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
10.16%

ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Сравнение комиссий QVAL и ABLD

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.


Доходность на риск

QVAL vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVALABLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.18

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.03

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.19

+3.15

QVAL vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVALABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между QVAL и ABLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и ABLD

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ABLD в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.56%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и ABLD

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и ABLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QVALABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-19.35%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.67%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.95%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.91%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и ABLD

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVALABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.45%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.80%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.51%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

17.58%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.58%

+5.22%