Сравнение QUSA с YBTC
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs -36.84% for YBTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.15% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -5.07% |
Correlation
The correlation between QUSA and YBTC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. YBTC — Ранг доходности на риск
QUSA
YBTC
Сравнение QUSA c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.78 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.43 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.94 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и YBTC
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -47.09% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -47.09% | +36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.60% | +45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -12.94% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 25.85% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и YBTC
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 8.73% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 31.30% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 39.25% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 40.82% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 40.82% | -30.49% |
Сравнение комиссий QUSA и YBTC
И QUSA, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и YBTC
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.27% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and YBTC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, QUSA leads with 4.04% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUSA has performed better with a 4.04% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 12.43% for QUSA.
QUSA is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill.
QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор