PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 9.82% for QRMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и QRMI

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%7.70%

Correlation

The correlation between QUSA and QRMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.47

The correlation between QUSA and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и QRMI

Секторы
QUSA
QRMI

Технологии

36.9%
53.8%

Потребительский защитный сектор

17.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
15.8%

Финансовые услуги

12.8%
0.2%

Промышленность

11.1%
2.8%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QUSA
36.9%
QRMI
53.8%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
QRMI
7.7%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
QRMI
15.8%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
QRMI
0.2%

Промышленность

QUSA
11.1%
QRMI
2.8%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
QRMI
4.2%

Сырьевые материалы

QUSA

-

QRMI
1.1%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

QRMI
12.2%

Энергетика

QUSA

-

QRMI
0.6%

Недвижимость

QUSA

-

QRMI
0.1%

Коммунальные услуги

QUSA

-

QRMI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QUSA vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.72

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.33

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.96

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

8.60

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.72

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QUSA и QRMI

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-20.95%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-5.04%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.98%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.14%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и QRMI

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.67%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

4.43%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

5.72%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

8.33%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

8.33%

+2.00%

Сравнение комиссий QUSA и QRMI

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и QRMI

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and QRMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (2.12%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs 4.04% for QUSA. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 12.20% for QRMI.

QUSA is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.60% for QRMI.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор