Сравнение QUSA с KHPI
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 14.92% for KHPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.15% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 14.25% |
Correlation
The correlation between QUSA and KHPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QUSA and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. KHPI — Ранг доходности на риск
QUSA
KHPI
Сравнение QUSA c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.29 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 10.77 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.07 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и KHPI
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, примерно равная максимальной просадке KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -10.58% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -6.55% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.23% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.39% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и KHPI
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеют волатильность 2.12% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 5.50% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 7.23% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 9.60% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 9.60% | +0.73% |
Сравнение комиссий QUSA и KHPI
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и KHPI
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and KHPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHPI has higher volatility (2.19%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 14.92% vs 4.04% for QUSA. On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 14.92% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: VistaShares and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор