Сравнение QUSA с FTGC
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 5.03% vs 28.18% for FTGC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.
QUSA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам QUSA и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.69% | -3.27% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 12.66% |
Correlation
The correlation between QUSA and FTGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. FTGC — Ранг доходности на риск
QUSA
FTGC
Сравнение QUSA c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.60 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 9.67 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и FTGC
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -59.47% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -10.87% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -10.87% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -27.34% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.94% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и FTGC
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.07% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 13.21% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.70% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.87% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.71% | -4.07% |
Сравнение комиссий QUSA и FTGC
И QUSA, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и FTGC
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что меньше доходности FTGC в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.60% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and FTGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUSA has higher volatility (3.79%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs FTGC's -59.47%.
On 1-year performance, FTGC leads with 28.18% vs 5.03% for QUSA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.18% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 12.60% for QUSA.
QUSA is categorized as Derivative Income, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор