Сравнение QUSA с FAAR
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 5.03% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
QUSA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам QUSA и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.69% | -3.27% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 13.64% |
Correlation
The correlation between QUSA and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. FAAR — Ранг доходности на риск
QUSA
FAAR
Сравнение QUSA c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.52 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 15.18 | -13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и FAAR
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -18.03% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -6.29% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.29% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.82% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.87% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и FAAR
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.55% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.68% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 13.38% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 12.96% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.54% | -0.90% |
Сравнение комиссий QUSA и FAAR
И QUSA, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и FAAR
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.60% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUSA has higher volatility (3.79%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 5.03% for QUSA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
QUSA has the higher dividend yield at 12.60%, compared with 9.66% for FAAR.
QUSA is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор