Сравнение QUSA с CRSH
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs -18.98% for CRSH. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -35.45% |
Correlation
The correlation between QUSA and CRSH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QUSA
CRSH
Сравнение QUSA c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.57 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.90 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.52 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.70 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и CRSH
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -63.68% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -33.45% | +23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.20% | +59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -43.15% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 21.20% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и CRSH
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 10.19% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 22.67% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 36.71% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 47.46% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 47.46% | -37.13% |
Сравнение комиссий QUSA и CRSH
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и CRSH
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and CRSH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, QUSA leads with 4.04% vs -18.98% for CRSH. On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUSA has performed better with a 4.04% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 12.43% for QUSA.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for CRSH.
QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор