PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

QUS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		-1.11%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.92% против 21.00% соответственно.

QUS

1 день
0.36%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.64%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий QUS и XLK

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

QUS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.71

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.97

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.31

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между QUS и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и XLK

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.40%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QUS и XLK

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-82.05%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.92%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-33.56%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.56%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-11.04%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-35.17%

+31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.98%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и XLK

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.12%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

16.49%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

27.05%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

24.72%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

24.33%

-7.92%