PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

QUS и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		-1.11%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции QUS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.92% против 15.90% соответственно.

QUS

1 день
0.36%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.64%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий QUS и SPYG

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

QUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.81

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между QUS и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и SPYG

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.40%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QUS и SPYG

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-67.63%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.76%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-32.67%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-32.67%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-9.06%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-24.48%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.55%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.32%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.90%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

22.42%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

21.13%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

20.57%

-4.16%