PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, QUS returned 20.72% vs 50.82% for NRSH. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности QUS и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам QUS и NRSH

2026 (YTD)202520242023
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%5.02%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between QUS and NRSH is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between QUS and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и NRSH

Секторы
QUS
NRSH

Технологии

28.4%
56.1%

Финансовые услуги

15.7%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

8.1%
41.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.6%
2.8%

Технологии

QUS
28.4%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
NRSH

-

Здравоохранение

QUS
14.4%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
NRSH

-

Промышленность

QUS
8.1%
NRSH
41.1%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
NRSH

-

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
NRSH

-

Энергетика

QUS
3.3%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

QUS
1.6%
NRSH
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

QUS vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.84

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.47

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.69

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

12.49

+1.08

QUS vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и NRSH

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-24.01%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-13.84%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.39%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.58%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.08%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и NRSH

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

9.24%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

23.35%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

27.70%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.60%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

22.60%

-6.20%

Сравнение комиссий QUS и NRSH

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и NRSH

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and NRSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 20.72% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.30% for NRSH.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: State Street and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.75% for NRSH.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор