PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности QUS и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-8.11%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between QUS and NACP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between QUS and NACP shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и NACP

Секторы
QUS
NACP

Технологии

26.3%
35.8%

Финансовые услуги

14.6%
10.6%

Здравоохранение

13.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.6%

Промышленность

8.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.1%

Энергетика

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Технологии

QUS
26.3%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
NACP
10.6%

Здравоохранение

QUS
13.4%
NACP
9.2%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
NACP
9.8%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
NACP
3.6%

Промышленность

QUS
8.6%
NACP
8.7%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
NACP
11.1%

Энергетика

QUS
4.6%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
NACP
1.5%

Недвижимость

QUS
1.4%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

QUS vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.14

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.17

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.56

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

20.04

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.14

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.93

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QUS и NACP

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-30.96%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.65%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-19.66%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-27.89%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.13%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.75%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.19%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и NACP

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.44%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.13%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

14.02%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.47%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.70%

-2.28%

Сравнение комиссий QUS и NACP

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и NACP

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and NACP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.55% for NACP.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: State Street and Impact Shares. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор