Сравнение QUS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
QUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QUS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 20.93% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и IQM
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
QUS vs. IQM — Ранг доходности на риск
QUS
IQM
Сравнение QUS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.33 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.00 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.47 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QUS и IQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и IQM
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и IQM
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -44.91% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.71% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -44.91% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.86% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -12.55% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.72% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и IQM
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 12.71% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 23.53% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 33.40% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 28.67% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 30.73% | -14.32% |