PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности QUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%20.93%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between QUS and IQM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between QUS and IQM has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUS и IQM

Секторы
QUS
IQM

Технологии

26.3%
65.9%

Финансовые услуги

14.6%

-

Здравоохранение

13.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

8.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.1%

Энергетика

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

QUS
26.3%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
IQM

-

Здравоохранение

QUS
13.4%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
IQM

-

Промышленность

QUS
8.6%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
IQM
4.1%

Энергетика

QUS
4.6%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
IQM

-

Недвижимость

QUS
1.4%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

QUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.67

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

5.13

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

16.79

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.67

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QUS и IQM

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-44.91%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-14.71%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-30.42%

+16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-44.91%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.37%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.25%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.49%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и IQM

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

9.20%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

22.92%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

28.27%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

28.91%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

30.72%

-14.30%

Сравнение комиссий QUS и IQM

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и IQM

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and IQM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор