Сравнение QUS с BUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).
QUS и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и BUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и BUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 12.23% |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -0.64%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и BUL
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.
Доходность на риск
QUS vs. BUL — Ранг доходности на риск
QUS
BUL
Сравнение QUS c BUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | BUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.83 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.06 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QUS и BUL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и BUL
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BUL в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и BUL
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и BUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -37.08% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.57% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -27.85% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.90% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.79% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.09% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и BUL
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.10% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 12.11% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 23.20% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 21.77% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 24.39% | -7.98% |