PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUS is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, QUS returned 17.66%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUS charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности QUS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам QUS и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%6.29%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between QUS and AVIE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between QUS and AVIE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и AVIE

Секторы
QUS
AVIE

Технологии

28.4%
0.1%

Финансовые услуги

15.7%
15.7%

Здравоохранение

14.4%
29.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

8.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.1%

Коммунальные услуги

3.9%
0.0%

Энергетика

3.3%
26.5%

Сырьевые материалы

2.2%
9.0%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Технологии

QUS
28.4%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
AVIE
15.7%

Здравоохранение

QUS
14.4%
AVIE
29.6%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
AVIE
16.9%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
AVIE

-

Промышленность

QUS
8.1%
AVIE
1.7%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
AVIE
0.0%

Энергетика

QUS
3.3%
AVIE
26.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
AVIE
9.0%

Недвижимость

QUS
1.6%
AVIE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

QUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.15

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.60

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

6.32

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

21.54

-7.97

QUS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и AVIE

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-12.39%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-4.97%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-12.39%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.92%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и AVIE

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 2.76% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.39%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

9.98%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.84%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

12.84%

+3.56%

Сравнение комиссий QUS и AVIE

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и AVIE

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and AVIE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUS has higher volatility (2.76%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, QUS leads with 17.66% vs 12.78% for AVIE. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.66% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.25% for QUS.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор