PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUS is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности QUS и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам QUS и ACEP

2026 (YTD)2025
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%4.33%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between QUS and ACEP is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов QUS и ACEP

Секторы
QUS
ACEP

Технологии

28.4%
34.3%

Финансовые услуги

15.7%
14.4%

Здравоохранение

14.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
1.2%

Промышленность

8.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.8%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.3%
12.5%

Сырьевые материалы

2.2%
11.1%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

QUS
28.4%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
ACEP
14.4%

Здравоохранение

QUS
14.4%
ACEP
8.2%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
ACEP
1.9%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
ACEP
1.2%

Промышленность

QUS
8.1%
ACEP
12.1%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
ACEP
2.8%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
ACEP

-

Энергетика

QUS
3.3%
ACEP
12.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
ACEP
11.1%

Недвижимость

QUS
1.6%
ACEP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

QUS vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

—

—

QUS vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и ACEP

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-7.06%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.74%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

16.86%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.86%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.86%

-0.46%

Сравнение комиссий QUS и ACEP

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и ACEP

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and ACEP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: State Street and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор