Сравнение QULL с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
QULL и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SMHB
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
QULL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
QULL
SMHB
Сравнение QULL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.14 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.14 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.24 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.64 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.12 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между QULL и SMHB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SMHB
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SMHB
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -90.30% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -29.54% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -58.85% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -46.93% | +34.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -37.11% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 11.25% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 13.98% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 29.86% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 50.15% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 48.97% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 66.97% | -31.48% |