PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QULL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QULL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.


QULL

1 день
-2.20%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.94%
1 год
33.44%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.17%
10 лет*

NRGU

1 день
6.71%
1 месяц
31.49%
6 месяцев
102.34%
С начала года
132.63%
1 год
126.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и NRGU


Correlation

The correlation between QULL and NRGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.06

The correlation between QULL and NRGU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QULL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 6060
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QULLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.89

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

6.47

+1.55

QULL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QULL и NRGU

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QULLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-57.50%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-43.89%

+25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-19.77%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-26.04%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

19.57%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.49%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QULLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

24.11%

-17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

63.88%

-44.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

77.06%

-52.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

89.11%

-53.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

89.11%

-54.20%

Сравнение комиссий QULL и NRGU

И QULL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и NRGU

Ни QULL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QULL and NRGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (24.11%) compared to QULL (6.49%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs 33.44% for QULL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs 33.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QULL and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

QULL and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор