PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

QULL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QULL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и NRGU

2026 (YTD)2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%9.11%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий QULL и NRGU

И QULL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QULL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.79

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

2.64

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между QULL и NRGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и NRGU

Ни QULL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и NRGU

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-57.50%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-55.24%

+30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-17.40%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-25.38%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

27.12%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

23.31%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

50.27%

-30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

88.18%

-50.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

87.12%

-51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

87.12%

-51.63%