Сравнение QULL с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
QULL и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 42.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и HDLB
QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
QULL vs. HDLB — Ранг доходности на риск
QULL
HDLB
Сравнение QULL c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.89 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между QULL и HDLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и HDLB
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и HDLB
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -78.70% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -20.94% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -43.81% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -9.81% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -27.92% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 6.26% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и HDLB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 8.40% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 20.47% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 32.76% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 30.43% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 43.94% | -8.45% |