PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

QULL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и ARMG

2026 (YTD)2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%19.88%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTG

Сравнение комиссий QULL и ARMG

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

QULL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.29

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.51

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

0.92

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.22

+0.65

Корреляция

Корреляция между QULL и ARMG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и ARMG

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок QULL и ARMG

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-80.28%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-68.13%

+43.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-57.60%

+45.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-56.38%

+41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

37.78%

-32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и ARMG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

45.35%

-34.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

76.96%

-57.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

117.71%

-80.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

123.23%

-87.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

123.23%

-87.74%