Сравнение QUAL с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
QUAL и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 12.50% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и VOTE
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. VOTE — Ранг доходности на риск
QUAL
VOTE
Сравнение QUAL c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.07 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и VOTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и VOTE
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и VOTE
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -25.71% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.60% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.33% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.62% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и VOTE
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.32% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.74% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.50% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.30% | +0.78% |