Сравнение QUAL с SPCT
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUAL is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 8.84%.
QUAL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 14.17%
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 11.10% | 3.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
Correlation
The correlation between QUAL and SPCT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
QUAL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUAL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SPCT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -7.17% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.49% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 9.24% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 9.24% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 9.24% | +8.84% |
Сравнение комиссий QUAL и SPCT
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SPCT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SPCT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.86% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and SPCT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
QUAL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.74% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор