Сравнение QUAL с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
QUAL и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -11.12% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SAMT
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
QUAL vs. SAMT — Ранг доходности на риск
QUAL
SAMT
Сравнение QUAL c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.02 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.65 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.14 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 11.64 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.02 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SAMT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SAMT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -20.57% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.76% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.23% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.00% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.11% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SAMT
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.89% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.92% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 17.68% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.77% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.77% | +1.31% |