PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с QMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

QUAL и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QUAL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%22.13%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий QUAL и QMAR

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.40

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.23

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

14.47

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между QUAL и QMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и QMAR

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и QMAR

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-19.83%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.01%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-19.83%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.12%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.39%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.33%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и QMAR

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.52%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

4.64%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.26%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.04%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.02%

+4.06%