PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both Quality Factor funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while PSET tracks the NASDAQ US Price Setters. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 13.05%/yr for PSET. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции PSET по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.05% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%

Correlation

The correlation between QUAL and PSET is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between QUAL and PSET shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и PSET

Секторы
QUAL
PSET

Технологии

40.2%
37.4%

Финансовые услуги

10.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Здравоохранение

9.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.0%

Промышленность

7.4%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.1%

Энергетика

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
PSET
37.4%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
PSET
13.9%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
PSET
6.2%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
PSET
10.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
PSET
5.0%

Промышленность

QUAL
7.4%
PSET
20.5%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
PSET
1.1%

Энергетика

QUAL
2.9%
PSET
1.2%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
PSET

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
PSET
3.7%

Недвижимость

QUAL
1.7%
PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHDPSET с QQQ

Доходность на риск

QUAL vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.75

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.11

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.75

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

2.46

+9.21

QUAL vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и PSET

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-34.74%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.94%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-21.96%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.61%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-34.74%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.55%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и PSET

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.63%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.07%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.04%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.62%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.12%

-0.02%

Сравнение комиссий QUAL и PSET

И QUAL, и PSET имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и PSET

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QUAL and PSET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSET has higher volatility (3.63%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs PSET's -34.74%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 13.05% for PSET. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and PSET have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.67% for PSET.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while PSET tracks NASDAQ US Price Setters. They also come from different issuers: iShares and Principal.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор