PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSET с FLLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSET и FLLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSET и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.64%
2.33%
PSET
FLLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSET:

1.36

FLLV:

1.12

Коэф-т Сортино

PSET:

1.90

FLLV:

1.58

Коэф-т Омега

PSET:

1.24

FLLV:

1.20

Коэф-т Кальмара

PSET:

2.08

FLLV:

1.50

Коэф-т Мартина

PSET:

7.57

FLLV:

5.25

Индекс Язвы

PSET:

2.77%

FLLV:

1.98%

Дневная вол-ть

PSET:

15.44%

FLLV:

9.26%

Макс. просадка

PSET:

-34.74%

FLLV:

-33.95%

Текущая просадка

PSET:

-2.73%

FLLV:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у FLLV с доходностью 8.08%.


PSET

С начала года

18.70%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

19.31%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

FLLV

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

9.37%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSET и FLLV

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.


FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
График комиссии FLLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PSET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSET c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSET, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.12
Коэффициент Сортино PSET, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.901.58
Коэффициент Омега PSET, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.20
Коэффициент Кальмара PSET, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.081.50
Коэффициент Мартина PSET, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.575.25
PSET
FLLV

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.12
PSET
FLLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и FLLV

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FLLV в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF
0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
2.79%1.75%0.00%1.41%0.00%1.31%0.00%1.44%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PSET и FLLV

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и FLLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.73%
-6.03%
PSET
FLLV

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и FLLV

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.15%
2.97%
PSET
FLLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab