- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 21 мар. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ US Price Setters
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $54M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $93.90K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSET
Principal Quality ETF (PSET) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции PSET — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,519.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal Quality ETF (PSET) показал доход в 6.30% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSET составила 13.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Principal Quality ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.05%
- Всё время*
- 13.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSET по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSET закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -1.48% | -6.80% | 7.11% | 2.47% | -0.54% | 3.59% | 3.09% | 6.30% | ||||
| 2025 | 3.07% | -4.63% | -6.17% | 0.30% | 6.01% | 5.05% | 1.90% | 0.79% | 0.81% | 1.07% | 0.00% | -0.48% | 7.27% |
| 2024 | 1.62% | 6.31% | 2.48% | -5.61% | 3.02% | 3.74% | 0.26% | 1.56% | 2.55% | -2.34% | 5.53% | -2.11% | 17.65% |
| 2023 | 5.38% | -2.44% | 2.61% | -0.27% | 0.34% | 7.49% | 2.87% | -0.28% | -5.47% | -3.59% | 10.47% | 5.85% | 24.07% |
| 2022 | -9.40% | -3.48% | 4.87% | -6.93% | -0.48% | -7.01% | 8.98% | -5.75% | -8.30% | 9.51% | 7.33% | -4.53% | -16.52% |
| 2021 | -3.65% | 2.04% | 5.97% | 4.19% | 0.78% | 3.21% | 4.49% | 2.52% | -5.08% | 6.35% | -0.91% | 7.11% | 29.59% |
Метрики бенчмарка
Principal Quality ETF has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.78, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2016.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 95.89%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия PSET составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSET имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Quality ETF (PSET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.58 | -8.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.45 | $0.49 | $0.52 | $0.73 | $0.54 | $0.51 | $0.63 | $0.41 | $0.33 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Quality ETF показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.74%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 5d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.61%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.96%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 17d | 6mo 1dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.62%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 2mo 7d | 5mo 4dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.94%март 2026 г. | 2mo 17d | 3mo 18d | 6mo 5dянв. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PSET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.78% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.10% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -18.90% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.92% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.69% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.14% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSET
Добавьте Principal Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSET