- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 21 мар. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ US Price Setters
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSET
Principal Quality ETF (PSET) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции PSET — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Quality ETF (PSET) показал доход в -0.49% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSET составила 12.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Quality ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 12.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSET по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSET закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -1.48% | -6.80% | 7.11% | 2.47% | -0.57% | -0.49% | ||||||
| 2025 | 3.07% | -4.63% | -6.17% | 0.30% | 6.01% | 5.05% | 1.90% | 0.79% | 0.81% | 1.07% | 0.00% | -0.48% | 7.27% |
| 2024 | 1.62% | 6.31% | 2.48% | -5.61% | 3.02% | 3.74% | 0.26% | 1.56% | 2.55% | -2.34% | 5.53% | -2.11% | 17.65% |
| 2023 | 5.38% | -2.44% | 2.61% | -0.27% | 0.34% | 7.49% | 2.87% | -0.28% | -5.47% | -3.59% | 10.47% | 5.85% | 24.07% |
| 2022 | -9.40% | -3.48% | 4.87% | -6.93% | -0.48% | -7.01% | 8.98% | -5.75% | -8.30% | 9.51% | 7.33% | -4.53% | -16.52% |
| 2021 | -3.65% | 2.04% | 5.97% | 4.19% | 0.78% | 3.21% | 4.49% | 2.52% | -5.08% | 6.35% | -0.91% | 7.11% | 29.59% |
Метрики бенчмарка
Principal Quality ETF has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.78, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2016.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 95.82%
- Участие в снижении
- 99.12%
Комиссия
Комиссия PSET составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSET имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Quality ETF (PSET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.93 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 13.52 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.49 | $0.52 | $0.73 | $0.54 | $0.51 | $0.63 | $0.41 | $0.33 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Quality ETF показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Quality ETF составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.74%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 5d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.61%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.96%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 17d | 6mo 1dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.62%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 2mo 7d | 5mo 4dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.94%март 2026 г. | 2mo 17d | — | 4mo 23dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PSET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.78% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.10% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -18.90% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.92% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.74% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.72% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.97% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSET
Добавьте Principal Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSET