Сравнение PSET с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Invesco QQQ (QQQ).
PSET и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSET или QQQ.
Основные характеристики
| PSET | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.94% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 9.08% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 21.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 17.35% |
| Макс. просадка | -34.74% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PSET и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSET и QQQ
С начала года, PSET показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и QQQ
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSET c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и QQQ
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.36% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и QQQ
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и QQQ
Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 4.61%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.