Сравнение PSET с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSET и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.96% против 18.99% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и QQQ
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSET vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSET
QQQ
Сравнение PSET c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.00 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.32 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSET и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и QQQ
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и QQQ
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -82.97% | +48.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.62% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -35.12% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -35.12% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.86% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -32.99% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и QQQ
Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.61% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.82% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.70% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.38% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.25% | -4.23% |