PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSET с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSET с AMAGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSET или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между PSET и AMAGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSET и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSET:

0.30

AMAGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

PSET:

0.61

AMAGX:

0.14

Коэф-т Омега

PSET:

1.08

AMAGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PSET:

0.32

AMAGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

PSET:

1.11

AMAGX:

-0.03

Индекс Язвы

PSET:

6.40%

AMAGX:

7.97%

Дневная вол-ть

PSET:

21.89%

AMAGX:

21.89%

Макс. просадка

PSET:

-34.74%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

PSET:

-6.78%

AMAGX:

-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -2.90%.

PSET

С начала года

-1.96%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-3.83%

1 год

6.46%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

AMAGX

С начала года

-2.90%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-0.80%

5 лет

12.84%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSET и AMAGX

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
PSET
Principal Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSET и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг риск-скорректированной доходности PSET, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSET, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSET c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и AMAGX

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSET
Principal Quality ETF		0.66%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок PSET и AMAGX

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и AMAGX

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 6.44%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...