PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSET с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PSET и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSET и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSET и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-8.20%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.96% против 21.00% соответственно.

PSET

1 день
0.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-7.98%
1 год
6.17%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.96%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с SCHDPSET с SPYPSET с QQQPSET с JQUA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PSET и XLK

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSET
Principal Quality ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSET vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.13

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.71

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.97

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

6.31

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между PSET и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и XLK

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.68%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PSET и XLK

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSETXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-82.05%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.92%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-33.56%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-33.56%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-11.04%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-35.17%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.98%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и XLK

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSETXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.12%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.49%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

27.05%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

24.72%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

24.33%

-6.31%