Сравнение QUAL с FQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
QUAL и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и FQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и FQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.00% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.00%.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
FQAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и FQAL
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.
Доходность на риск
QUAL vs. FQAL — Ранг доходности на риск
QUAL
FQAL
Сравнение QUAL c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | FQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.20 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и FQAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и FQAL
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FQAL в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и FQAL
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и FQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -33.71% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.43% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.50% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.44% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.66% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и FQAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.01% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 16.80% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.19% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.68% | +0.40% |