PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUAL и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и FQAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
-3.00%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.00%.


QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

FQAL

1 день
0.10%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
14.40%
3 года*
16.76%
5 лет*
11.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Сравнение комиссий QUAL и FQAL

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.


Доходность на риск

QUAL vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUALFQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.20

-0.77

QUAL vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUALFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между QUAL и FQAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и FQAL

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FQAL в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и FQAL

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и FQAL.


Загрузка...

Показатели просадок


QUALFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.71%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.43%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.50%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.66%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и FQAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUALFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.96%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.01%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.80%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.19%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.68%

+0.40%