Сравнение QUAL с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
QUAL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 21.06% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.18% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
DJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и DJUN
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
QUAL vs. DJUN — Ранг доходности на риск
QUAL
DJUN
Сравнение QUAL c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.15 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.81 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и DJUN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и DJUN
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и DJUN
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -11.96% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -4.02% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -11.96% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.15% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.64% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.33% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и DJUN
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.84% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 3.79% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 10.23% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 8.49% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 8.16% | +9.92% |