PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции DGRW немного отстают с 14.13%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between QUAL and DGRW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between QUAL and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и DGRW

Секторы
QUAL
DGRW

Технологии

38.8%
32.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.1%

Финансовые услуги

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Здравоохранение

8.7%
12.8%

Промышленность

7.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.7%

Энергетика

3.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

QUAL
38.8%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
DGRW
10.1%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
DGRW
11.3%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
DGRW
12.8%

Промышленность

QUAL
7.2%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
DGRW
6.7%

Энергетика

QUAL
3.2%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
DGRW
3.3%

Недвижимость

QUAL
1.8%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QUAL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.53

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.15

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

9.28

+1.32

QUAL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DGRW

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-32.04%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.30%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.21%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.27%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.04%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.93%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.01%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DGRW

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.41%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.04%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

10.16%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.01%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.23%

+1.88%

Сравнение комиссий QUAL и DGRW

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DGRW

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QUAL and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 14.13% for DGRW. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор