PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции DGRW немного отстают с 13.97%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between QUAL and DGRW is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between QUAL and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и DGRW

Секторы
QUAL
DGRW

Технологии

40.2%
33.8%

Финансовые услуги

10.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.1%

Здравоохранение

9.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.0%

Промышленность

7.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.7%

Энергетика

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
DGRW
33.8%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
DGRW
8.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
DGRW
11.1%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
DGRW
8.0%

Промышленность

QUAL
7.4%
DGRW
11.8%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
DGRW
6.7%

Энергетика

QUAL
2.9%
DGRW
4.5%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
DGRW
2.8%

Недвижимость

QUAL
1.7%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QUAL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.48

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.20

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.89

+2.78

QUAL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DGRW

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-32.04%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.30%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.21%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.27%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.04%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.00%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DGRW

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.30% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.47%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.54%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.47%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.03%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.20%

+1.90%

Сравнение комиссий QUAL и DGRW

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DGRW

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QUAL and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 13.97% for DGRW. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.28% for DGRW.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор