Сравнение QUAL с CMOD.L
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 20.42% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
Correlation
The correlation between QUAL and CMOD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between QUAL and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
QUAL
CMOD.L
Сравнение QUAL c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.07 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 8.68 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и CMOD.L
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -33.16% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.59% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -11.65% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -26.86% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -9.59% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -12.24% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.40% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и CMOD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.36% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 15.04% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 16.99% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.61% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.68% | +3.43% |
Сравнение комиссий QUAL и CMOD.L
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и CMOD.L
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and CMOD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMOD.L is Commodities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор