PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с BUFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

BUFX

1 день
0.16%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и BUFX

2026 (YTD)2025
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%11.34%
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		4.26%5.62%

Correlation

The correlation between QUAL and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с BUFX:
BUFX с AFOSBUFX с RNDBUFX с PVEXBUFX с STOXBUFX с BLUXBUFX с WZRDBUFX с BLUC

Доходность на риск

QUAL vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.72

-1.92

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BUFX

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-2.87%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.24%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BUFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

3.97%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

3.97%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

3.97%

+14.12%

Сравнение комиссий QUAL и BUFX

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BUFX

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFX.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор