PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QUAL is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, QUAL returned 22.18% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%15.27%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between QUAL and BLCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QUAL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и BLCR

Секторы
QUAL
BLCR

Технологии

36.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.9%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Промышленность

8.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

QUAL
36.5%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
BLCR
7.6%

Промышленность

QUAL
8.2%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
BLCR

-

Энергетика

QUAL
4.0%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
BLCR
1.6%

Недвижимость

QUAL
1.8%
BLCR

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

QUAL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.92

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.88

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.42

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

20.96

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.88

-1.07

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BLCR

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-21.29%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.26%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.19%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.16%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BLCR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.54%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.33%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.26%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.55%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.46%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.46%

+0.63%

Сравнение комиссий QUAL и BLCR

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BLCR

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and BLCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 22.18% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор