PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с BLCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QUAL и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%15.27%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QUAL и BLCR

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.70

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.36

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.03

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.57

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.44

-0.69

Корреляция

Корреляция между QUAL и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BLCR

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BLCR

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-21.29%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.13%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.59%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.29%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BLCR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.08%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.55%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

21.17%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.60%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.60%

+0.48%