PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с XLKI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).

QTUM и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и XLKI

2026 (YTD)2025
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%17.92%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.78%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с XLKXLKI с BBDXLKI с QQQXLKI с AQI.AXXLKI с RDVIXLKI с MAGS

Сравнение комиссий QTUM и XLKI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

QTUM
Defiance Quantum ETF
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

QTUM vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMXLKIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между QTUM и XLKI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и XLKI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLKI в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.18%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и XLKI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XLKI.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-10.24%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.19%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.91%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и XLKI

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

17.26%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

17.26%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

17.26%

+9.78%