PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с RSPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while RSPT is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 38.80%.

XLKI

1 день
0.64%
1 месяц
-2.69%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
1.24%
1 месяц
1.16%
С начала года
38.80%
6 месяцев
36.11%
1 год
57.88%
3 года*
31.22%
5 лет*
17.70%
10 лет*
22.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и RSPT

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.37%10.02%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.80%8.32%

Correlation

The correlation between XLKI and RSPT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов XLKI и RSPT

Секторы
XLKI
RSPT

Финансовые услуги

106.8%
0.0%

Технологии

99.0%
97.6%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
RSPT
0.0%

Технологии

XLKI
99.0%
RSPT
97.6%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
RSPT

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

RSPT

-

Энергетика

XLKI

-

RSPT
1.4%

Здравоохранение

XLKI

-

RSPT

-

Промышленность

XLKI

-

RSPT
0.9%

Недвижимость

XLKI

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с KQQQXLKI с QQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGSXLKI с SMH
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

XLKI vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.96

—

XLKI vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и RSPT

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-58.91%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.49%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.89%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и RSPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

23.72%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

24.53%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

23.94%

-5.51%

Сравнение комиссий XLKI и RSPT

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и RSPT

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.75%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and RSPT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XLKI has the higher dividend yield at 14.75%, compared with 0.26% for RSPT.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.40% for RSPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор