PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с RSPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while RSPT is passively managed. Over the past year, XLKI returned 29.71% vs 57.32% for RSPT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 40.65%.

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам XLKI и RSPT

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%8.32%

Correlation

The correlation between XLKI and RSPT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between XLKI and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKI и RSPT

Секторы
XLKI
RSPT

Финансовые услуги

99.9%
0.0%

Технологии

99.2%
98.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
99.9%
RSPT
0.0%

Технологии

XLKI
99.2%
RSPT
98.7%

Коммуникационные услуги

XLKI
0.8%
RSPT
1.3%

Сырьевые материалы

XLKI

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

RSPT

-

Энергетика

XLKI

-

RSPT
1.3%

Здравоохранение

XLKI

-

RSPT

-

Промышленность

XLKI

-

RSPT
0.8%

Недвижимость

XLKI

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGSXLKI с SMH
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

XLKI vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLKI c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.27

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.86

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.33

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

12.48

-3.17

XLKI vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKI и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и RSPT

Максимальная просадка XLKI за все время составила -11.21%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.21%

-58.91%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.29%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.24%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-8.89%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.61%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и RSPT

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что XLKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.24%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

20.95%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

25.43%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

24.87%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

24.06%

-3.88%

Сравнение комиссий XLKI и RSPT

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и RSPT

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and RSPT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLKI has higher volatility (8.74%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, XLKI dropped -11.21% vs RSPT's -58.91%.

On 1-year performance, RSPT leads with 57.32% vs 29.71% for XLKI. On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 57.32% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.26% for RSPT.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор