PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с RDVI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. XLKI is actively managed, while RDVI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 8.72%.

XLKI

1 день
-5.60%
1 месяц
-0.97%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-1.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.53%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и RDVI

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.49%10.07%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.72%9.51%

Correlation

The correlation between XLKI and RDVI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XLKI и RDVI

Секторы
XLKI
RDVI

Финансовые услуги

106.8%
36.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
RDVI
36.5%

Сырьевые материалы

XLKI

-

RDVI

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

RDVI
5.4%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

RDVI
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

RDVI
4.1%

Энергетика

XLKI

-

RDVI
1.4%

Здравоохранение

XLKI

-

RDVI
8.1%

Промышленность

XLKI

-

RDVI
12.2%

Недвижимость

XLKI

-

RDVI

-

Технологии

XLKI

-

RDVI
17.6%

Коммунальные услуги

XLKI

-

RDVI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

XLKI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.17

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XLKI и RDVI

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-18.35%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.78%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.17%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и RDVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.43%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.92%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.92%

+0.42%

Сравнение комиссий XLKI и RDVI

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и RDVI

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности RDVI в 7.99%

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.99%8.10%8.62%8.45%1.53%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.14%8.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and RDVI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

XLKI has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 7.99% for RDVI.

XLKI is categorized as Technology Equities, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.75% for RDVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор