PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с RDVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. XLKI is actively managed, while RDVI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.30%.

XLKI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.15%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.55%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
10.41%
С начала года
15.30%
1 год
27.37%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и RDVI

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.28%10.02%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.30%8.76%

Correlation

The correlation between XLKI and RDVI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов XLKI и RDVI

Секторы
XLKI
RDVI

Технологии

99.0%
26.9%

Финансовые услуги

98.0%
33.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLKI
99.0%
RDVI
26.9%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
RDVI
33.5%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
RDVI
5.5%

Сырьевые материалы

XLKI

-

RDVI

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

RDVI
3.4%

Энергетика

XLKI

-

RDVI
2.4%

Здравоохранение

XLKI

-

RDVI
3.9%

Промышленность

XLKI

-

RDVI
13.6%

Недвижимость

XLKI

-

RDVI

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

RDVI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

XLKI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.58

—

XLKI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и RDVI

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-18.35%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.36%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.10%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и RDVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

13.88%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.87%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.87%

+2.33%

Сравнение комиссий XLKI и RDVI

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и RDVI

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности RDVI в 7.69%

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.69%8.10%8.62%8.45%1.53%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.97%8.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and RDVI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.97%, compared with 7.69% for RDVI.

XLKI is categorized as Technology Equities, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.75% for RDVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор