PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds from State Street. XLKI is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, XLKI returned 29.71% vs 43.69% for XLK. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам XLKI и XLK

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%9.34%

Correlation

The correlation between XLKI and XLK is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

The correlation between XLKI and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKI и XLK

Секторы
XLKI
XLK

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

99.2%
99.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
99.9%
XLK

-

Технологии

XLKI
99.2%
XLK
99.1%

Коммуникационные услуги

XLKI
0.8%
XLK
0.9%

Сырьевые материалы

XLKI

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

XLK

-

Энергетика

XLKI

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

XLKI

-

XLK

-

Промышленность

XLKI

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLKI

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGSXLKI с SMH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

XLKI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLKI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.70

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.27

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.76

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

7.41

+1.90

XLKI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и XLK

Максимальная просадка XLKI за все время составила -11.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.21%

-82.05%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-15.92%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.09%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-34.79%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.91%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и XLK

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) составляет 8.74%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что XLKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.17%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

22.11%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

25.90%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

25.87%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

24.96%

-4.78%

Сравнение комиссий XLKI и XLK

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и XLK

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLKI and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to XLKI (8.74%). In terms of maximum drawdown, XLKI dropped -11.21% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 43.69% vs 29.71% for XLKI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLKI has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 43.69% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.43% for XLK.

Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор