PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XLKI is actively managed, while QQQ is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.

XLKI

1 день
0.64%
1 месяц
-2.69%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и QQQ

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.37%10.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%8.56%

Correlation

The correlation between XLKI and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов XLKI и QQQ

Секторы
XLKI
QQQ

Финансовые услуги

106.8%
0.2%

Технологии

99.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
QQQ
0.2%

Технологии

XLKI
99.0%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

XLKI

-

QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

QQQ
6.4%

Энергетика

XLKI

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

XLKI

-

QQQ
3.7%

Промышленность

XLKI

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

XLKI

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XLKI

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGSXLKI с SMH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XLKI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.21

—

XLKI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и QQQ

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-82.97%

+72.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.89%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-32.72%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.91%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

22.69%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.41%

-3.98%

Сравнение комиссий XLKI и QQQ

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и QQQ

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.75%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLKI and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.75%, compared with 0.42% for QQQ.

XLKI is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор