PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. QTUM is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%75.01%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between QTUM and WUGI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.84

The correlation between QTUM and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и WUGI

Секторы
QTUM
WUGI

Технологии

83.6%
76.3%

Промышленность

8.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%
5.6%

Здравоохранение

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
WUGI
76.3%

Промышленность

QTUM
8.7%
WUGI
7.3%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
WUGI
8.8%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
WUGI
5.6%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
WUGI
0.2%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
WUGI
2.0%

Сырьевые материалы

QTUM

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

WUGI
0.1%

Энергетика

QTUM

-

WUGI
0.0%

Недвижимость

QTUM

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

QTUM

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

QTUM vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.54

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.08

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.17

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

7.02

+12.75

QTUM vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа WUGI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и WUGI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-56.41%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.99%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-27.49%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-56.41%

+17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.98%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-16.61%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.54%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и WUGI

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

13.03%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

22.14%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

25.36%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

31.07%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

31.09%

-3.69%

Сравнение комиссий QTUM и WUGI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и WUGI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and WUGI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 16.13% for WUGI. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and Esoterica. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for WUGI.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор