PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 12.52%/yr for VYMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 13.31%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-7.51%

Correlation

The correlation between QTUM and VYMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.67

The correlation between QTUM and VYMI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и VYMI

Секторы
QTUM
VYMI

Технологии

83.6%
4.3%

Промышленность

8.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%
6.5%

Здравоохранение

0.6%
6.6%

Финансовые услуги

0.0%
41.9%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

QTUM
83.6%
VYMI
4.3%

Промышленность

QTUM
8.7%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
VYMI
41.9%

Сырьевые материалы

QTUM

-

VYMI
6.8%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

VYMI
7.0%

Энергетика

QTUM

-

VYMI
9.5%

Недвижимость

QTUM

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

QTUM

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

QTUM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.40

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.27

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.15

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

12.32

+10.10

QTUM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и VYMI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-40.00%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-10.14%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-12.84%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.05%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.29%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.58%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и VYMI

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

4.41%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

11.14%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

13.29%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

14.91%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.85%

+10.58%

Сравнение комиссий QTUM и VYMI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и VYMI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and VYMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 12.52% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while VYMI is Dividend. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.07% for VYMI.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор