Сравнение QTUM с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
QTUM и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и VOX
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
QTUM vs. VOX — Ранг доходности на риск
QTUM
VOX
Сравнение QTUM c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.12 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.74 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.39 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и VOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и VOX
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и VOX
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -57.18% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -13.56% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -46.76% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -9.23% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.98% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.68% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и VOX
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.50% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 11.83% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 20.35% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 21.18% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 20.87% | +6.18% |